Jak analizować portfel kryptowalut z pliku CSV (na wielu giełdach)
Aby przeanalizować portfel kryptowalutowy rozproszony na kilku giełdach, wyeksportuj plik CSV z każdej platformy i znormalizuj je do jednego schematu. Następnie zbilansuj transakcje do bieżących pozycji i przypisz bazę kosztową, aby obliczyć niezrealizowany zysk i stratę. Trudność nie tkwi w matematyce. Chodzi o to, że żadne dwie giełdy nie eksportują takich samych kolumn.
Każdy, kto przechowuje aktywa w więcej niż jednym miejscu, spotkał się z tym problemem. Każdy panel pokazuje jakąś konkretną kwotę, ale żaden nie przedstawia pełnego obrazu. Łączna wartość istnieje tylko jako obliczenia, które ktoś wykonuje ręcznie w niedzielę.
Ten poradnik opisuje krok eksportu oraz schemat normalizacji, który umożliwia porównanie plików. Następnie przedstawia obliczenia pozycji oraz zysków i strat, a także wskazuje moment, w którym ręczna metoda zaczyna kosztować więcej czasu, niż pozwala zaoszczędzić.
Ten artykuł dotyczy technik analizy danych. Nie stanowi on porady inwestycyjnej, podatkowej ani finansowej.
Co jest potrzebne przed rozpoczęciem
Potrzebujesz eksportu transakcji z każdej platformy, na której posiadasz pozycje. Oznacza to giełdy, a także portfele, jeśli możesz pobrać z nich historię transakcji. Sama historia transakcji handlowych nie wystarczy. Depozyty, wypłaty, nagrody za staking, airdropy i opłaty wpływają na stan posiadania, a portfel zbudowany wyłącznie na podstawie kupna i sprzedaży nie będzie się zgadzał.
Musisz również podjąć dwie decyzje na samym początku, ponieważ wpływają one na ostateczny wynik:
Metoda ustalania bazy kosztowej. FIFO, LIFO i średnia ważona dają zupełnie różne kwoty niezrealizowanego zysku dla tych samych transakcji. Wybierz jedną i stosuj ją konsekwentnie na wszystkich platformach.
Waluta sprawozdawcza. Jeśli handlowałeś parami takimi jak ETH/BTC, niektóre transakcje nie mają przypisanej ceny w walucie fiducjarnej. Będziesz potrzebować ceny referencyjnej z momentu transakcji, aby wyrazić je w jednej walucie.
Dobry wynik wygląda następująco. Otrzymujesz tabelę pozycji pokazującą ilość, średni koszt, bieżącą wartość i niezrealizowany zysk dla każdego aktywa. Obok znajduje się widok alokacji pokazujący, jaki udział w portfelu kryptowalutowym ma każde aktywo.
Jak zrobić to ręcznie
Opcja 1: Normalizacja każdego eksportu do jednego schematu
Otwórz każdy plik CSV i przypisz jego kolumny do wspólnego zestawu: znacznik czasu, platforma, typ transakcji, aktywo, ilość, cena, waluta opłaty, kwota opłaty.
To tutaj kryje się większość pracy. Jedna platforma wpisuje Buy, inna BUY, a trzecia Trade z dodatnią lub ujemną ilością określającą kierunek. Znaczniki czasu w jednym eksporcie są podane w czasie lokalnym, a w innym w UTC, co ma znaczenie, gdy tylko zaczniesz sortować chronologicznie. Opłaty w niektórych eksportach pojawiają się jako osobna kolumna, a w innych są wliczone w ilość. Jeśli to przeoczysz, każda pozycja będzie nieco zawyżona.
Przekonwertuj wszystkie znaczniki czasu na UTC i ujednolić etykiety typów. Połącz pliki w jeden arkusz z kolumną platformy, aby móc powiązać każdy wiersz z jego źródłem.
Opcja 2: Bilansowanie transakcji do pozycji
Pogrupuj połączony arkusz według aktywów i zsumuj ilości ze znakami. Zakupy, depozyty, nagrody i airdropy dodają się; sprzedaże, wypłaty i opłaty uiszczone w danym aktywie odejmują się.
Przed zaufaniem wynikom warto przeprowadzić dwie kontrole. Każde aktywo wykazujące ujemne saldo oznacza brakujący depozyt lub nieprzypisany typ transakcji. Każde aktywo wykazujące podejrzanie zaokrągloną liczbę zazwyczaj wskazuje na transfer między Twoimi własnymi platformami. Został on policzony jako zakup po jednej stronie bez odpowiadającej mu wypłaty po drugiej. Transfery wewnętrzne są najczęstszym źródłem podwójnego naliczania.
Opcja 3: Przypisanie bazy kosztowej i obliczenie zysków i strat
Przejrzyj listę transakcji dla każdego aktywa w porządku chronologicznym, stosując wybraną metodę do śledzenia kosztu jednostek, które nadal posiadasz. Średnia ważona jest najłatwiejsza do wdrożenia w arkuszu kalkulacyjnym: utrzymuj bieżącą sumę kosztów i ilości oraz obliczaj średnią przy każdym zakupie.
Pomnóż pozostałą ilość przez aktualną cenę rynkową, aby uzyskać bieżącą wartość. Odejmij zachowany koszt, aby obliczyć niezrealizowany zysk, i zsumuj zrealizowane zyski zaksięgowane przy każdej sprzedaży. Następnie dodaj kolumnę alokacji — wartość każdego aktywa jako procent portfela — co zazwyczaj jest liczbą, która najbardziej daje do myślenia.
Gdzie ręczna metoda zwalnia
Mapowanie schematu nie jest kosztem jednorazowym. Giełdy zmieniają swoje formaty eksportu, a kolumna, która po cichu zmieniła pozycję, psuje wyszukiwanie, które działało bez zarzutu w zeszłym kwartale.
Uzgadnianie danych jest jeszcze gorsze. Znalezienie jednego niedopasowanego transferu wewnętrznego wśród 4000 wierszy wymaga sortowania według aktywów i znacznika czasu oraz czytania, dopóki dwa wpisy się nie pokryją. To naprawdę żmudna praca, która powtarza się przy każdym odświeżeniu danych.
A plik stale rośnie. Kilka lat aktywności na trzech platformach przekłada się na dziesiątki tysięcy wierszy. Przy takim rozmiarze skoroszyt pełen powiązanych ze sobą wyszukiwań i formuł średniej kroczącej staje się jednocześnie wolny i podatny na błędy.
Jak przeanalizować portfel kryptowalut za pomocą Powerdrill Bloom
Krok 1: Prześlij swoje dane
Prześlij eksporty CSV ze wszystkich platform jednocześnie. Powerdrill Bloom profiluje każdy plik osobno, dzięki czemu różne nazwy kolumn i formaty dat są widoczne przed połączeniem czegokolwiek. Możesz zobaczyć, który eksport korzysta z UTC, a który nie.
Krok 2: Opisz analizę w języku naturalnym
Zapytaj o to, czego potrzebujesz, prostymi słowami. Połącz te eksporty w jedną historię transakcji, zbilansuj je do pozycji według aktywów i oznacz transfery wewnętrzne, które pojawiają się tylko po jednej stronie. Następnie poproś o alokację według aktywów, niezrealizowany zysk na podstawie średniej ważonej lub o to, jak struktura pozycji zmieniła się w ciągu ostatniego roku.
Krok 3: Wyeksportuj wykres, raport lub prezentację
Wygeneruj wykres alokacji, tabelę pozycji lub pisemne podsumowanie koncentracji i wyników. Odświeżenie danych w kolejnym kwartale sprowadza się do przesłania nowych eksportów i zadania tego samego pytania.
Dlaczego to rozwiązanie przewyższa kwartalne przebudowywanie arkusza kalkulacyjnego
| Ręczny arkusz kalkulacyjny | Powerdrill Bloom | |
|---|---|---|
| Mapowanie schematu | Przebudowywane przy każdej zmianie formatu eksportu | Obsługiwane dla każdego pliku podczas przesyłania |
| Kontrola transferów wewnętrznych | Ręczne sortowanie i czytanie | Bezpośrednie zapytanie o niedopasowane pary |
| Dodanie czwartej platformy | Nowe mapowanie, nowe formuły | Kolejny plik |
| Dodatkowe pytania | Za każdym razem nowe formuły | Zadawanie pytań do tych samych danych |
Narastającym kosztem metody ręcznej jest to, że każde pytanie staje się małym projektem. Zadanie pytania „jak wyglądała moja alokacja w marcu” oznacza konieczność odtworzenia tabeli pozycji z tamtego okresu. Gdy zadawanie pytań jest proste, pytasz częściej, a koncentracja portfela to dokładnie ten rodzaj informacji, który ludzie odkrywają dopiero wtedy, gdy sprawdzenie tego nie wymaga wysiłku.
Najczęstsze błędy
Pięć błędów odpowiada za większość błędnych liczb w portfelu kryptowalut budowanym w ten sposób.
Traktowanie transferów wewnętrznych jako transakcji handlowych. Wypłata z jednej platformy i depozyt na innej to ten sam ruch. Policzone jako dwa niezależne zdarzenia, sztucznie zawyżają zarówno stan posiadania, jak i pozorny wolumen obrotu.
Ignorowanie opłat uiszczanych w handlowanym aktywie. Zapłacenie opłaty w ETH zmniejsza Twoją pozycję w ETH. Eksporty, które wliczają to w ilość, oraz te, które wykazują to osobno, wymagają innego traktowania.
Mieszanie metod bazy kosztowej na różnych platformach. Średnia ważona na jednej giełdzie i FIFO na drugiej daje wartość portfela, która nic nie znaczy.
Zapominanie o nagrodach za staking i airdropach. Zwiększają one ilość bez odpowiadającego im zakupu. Jeśli je pominiesz, Twoja średnia cena zakupu jednostki okaże się zbyt wysoka.
Porównywanie z nieaktualną ceną. Bieżąca wartość wymaga ceny z tego samego momentu dla wszystkich aktywów. Ceny pobrane w odstępie kilku godzin powodują rozbieżności w procentach alokacji.
Podsumowanie
Analiza portfela kryptowalut z wielu platform sprowadza się do czerech kroków: wyeksportowania wszystkiego, znormalizowania do jednego schematu, zbilansowania do pozycji i przypisania bazy kosztowej. Zrobienie tego w arkuszu kalkulacyjnym jest jak najbardziej możliwe. Pozostaje możliwe do momentu, gdy dodasz czwartą platformę lub giełda zmieni kolumny w swoim eksporcie.
Jeśli kwartalna przebudowa stała się powodem, dla którego sprawdzasz dane rzadziej niż zamierzałeś, wypróbuj Powerdrill Bloom na swoich istniejących eksportach. W przypadku wersji tego problemu dla jednej platformy zobacz analizowanie eksportu CSV z giełdy kryptowalut. Informacje o ogólnym łączeniu plików znajdziesz na stronie poświęconej funkcji scalania plików CSV, a artykuł o zamianie pliku CSV w wykres opisuje kwestie wizualizacji wyników. Przegląd szerszego zestawu narzędzi znajduje się w naszym zestawieniu darmowych narzędzi AI do analizy kryptowalut.
Najczęściej zadawane pytania
Jak połączyć eksporty kryptowalut z różnych giełd?
Przypisz kolumny każdego eksportu do wspólnego schematu: znacznik czasu, platforma, typ, aktywo, ilość, cena, opłata. Następnie przekonwertuj wszystkie znaczniki czasu na UTC i połącz pliki, zachowując kolumnę platformy. Zachowanie kolumny platformy pozwala powiązać każdą wartość z jej źródłem.
Jaki jest najlepszy sposób na obliczenie bazy kosztowej kryptowalut w arkuszu kalkulacyjnym?
Średnia ważona jest najbardziej praktyczna do ręcznego wdrożenia. Utrzymuj bieżącą sumę kosztów i ilości dla każdego aktywa i obliczaj średnią przy każdym zakupie. FIFO i LIFO wymagają śledzenia na poziomie poszczególnych partii, co staje się uciążliwe przy więcej niż kilkuset transakcjach.
Dlaczego łączna wartość mojego portfela kryptowalut nie zgadza się z panelami giełdowymi?
Zwykle przyczyną są podwójnie policzone transfery wewnętrzne, nieodliczone opłaty uiszczone w handlowanym aktywie lub brak nagród za staking na liście transakcji. W pierwszej kolejności sprawdź, czy nie ma ujemnych sald — zawsze wskazują one na brakującą lub nieprzypisaną transakcję.
Czy mogę analizować transakcje z portfela razem z plikami CSV z giełdy?
Tak, pod warunkiem, że możesz wyeksportować historię transakcji zawierającą znaczniki czasu, aktywo, ilość i kierunek. Historie on-chain zazwyczaj wymagają zmapowania opłat za gaz jako osobnego wiersza opłat, ponieważ zmniejszają one saldo aktywa, w którym uiszczana jest opłata.
Czy muszę śledzić każdą drobną transakcję?
W przypadku widoku alokacji małe transakcje ledwo wpływają na wynik. Mają one jednak znaczenie dla bazy kosztowej i zrealizowanych zysków, ponieważ każda z nich zmienia średni koszt jednostek, które nadal posiadasz. Kompletność danych ma tym większe znaczenie, im bliżej jesteś ostatecznych wyników finansowych.