ビットコインの価格は過去1〜2ヶ月で著しいボラティリティと成長を示しています。2024年12月4日現在、ビットコインは約$96,000で取引されており、これは11月初めの価格から大幅に増加したことを示しています。この暗号通貨は著しい急騰を経験し、2024年9月5日に史上最高値の$101,884.80を記録しました。この最近の価格の動きは、2024年全体に見られた上昇トレンドの継続を反映しており、年の初め以来ビットコインの価値は2倍以上に増加しています。市場は、年初のビットコインスポットETFの承認や最近のアメリカ大統領選挙など、さまざまな要因に影響を受けており、価格の変動と暗号通貨の価値全体の成長に寄与しています。

最近、私たちは過去10年間のビットコイン価格のデータセットを取得しました。このブログでは、AIを活用してデータを分析し、潜在的なトレンドを見つけ、将来のピークを予測します。

データセットを準備する

データセットは Kaggleから取得されています。

データセット「Bitcoin_Historical_Data_table_0.csv」には、3,724件のエントリにわたるビットコインの市場パフォーマンスの包括的な履歴記録が提供されています。重要なカラムには「日付」、「調整後の終値」、「終値」、「高値」、「安値」、「始値」、および「取引量」が含まれています。これらのカラムは日々の取引データをキャプチャしており、「日付」は特定の取引日を示し、他のカラムはその日のビットコインの財務指標を反映しています。 

このデータセットの「調整後の終値」と「終値」カラムは同一であり、その平均値は18,848.68で、最小値は178.10、最大値は98,997.66です。「高値」と「安値」のカラムは、特定の日のビットコインの最高値と最低値を示し、それぞれの平均値は19,251.92と18,381.43です。「始値」カラムは始値を表し、その平均は18,825.29です。「取引量」カラムは取引されたビットコインの数を記録しており、平均は18,148,784,739.86です。

最初の5つのエントリを調べると、ビットコインの価格と取引量に著しい変動が見られます。たとえば、2014年9月18日には、ビットコインはそれぞれ456.86と424.44で始まり、終わり、取引量は34,483,200でした。2015年7月24日までに、終値は288.28に減少し、取引量は37,199,400になりました。これらの変動は、ビットコインのボラティリティのある性質と、年々の動的な市場条件を示しています。このデータセットは、ビットコインの歴史的な価格トレンドと取引活動に関する貴重な洞察を提供しており、暗号通貨市場を監視する投資家やアナリストにとって不可欠です。

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この機能について詳しくは、AIレポートジェネレーターを参照してください。

Powerdrill生成のデータレポート

年々のビットコイン終値に見られるトレンド

年間平均分析

• 安定した増加 (2014-2017): ビットコインの平均終値は、2014年の約$364から2017年の$4006以上に増加しました。

• 著しい成長 (2018-2021): 価格が急上昇し、2021年に約$47437でピークに達しました。

• 変動 (2022-2024): 価格は2022年に約$28198に減少し、その後2023年に$28859にわずかに増加し、2024年には$62574に急増しました。

視覚的トレンド分析

• 全体的な上昇トレンド: 線グラフは、年々のビットコイン価格の一般的な上昇トレンドを示しており、2021年と2024年に顕著な急上昇があります。

• ボラティリティ: このグラフは、特に2021年と2022年の間の急激な上昇と下降において、ビットコイン価格のボラティリティを強調しています。

結論と洞察

• 長期的成長: 変動があったにもかかわらず、ビットコインは終値の面で実質的な長期成長を示しています。

• 市場のボラティリティ: データはビットコインのボラティリティを強調しており、短期間にわたる価格の大幅な変動が発生しています。

ビットコインの日々の始値と終値の比較

日々の価格動きの分析

• 平均始値: ビットコインの平均始値は約$18,825.29です。

• 平均終値: 平均終値はわずかに高く、$18,848.68です。 

• 日々の価格動き: 平均して、日々の価格動きは$23.39で、標準偏差は$921.67であり、著しいボラティリティを示しています。

• サンプルデータ: 2014年9月17日には-$8.53、2014年9月20日には$14.23のように、正の動きと負の動きの両方の例が示されています。

視覚的表現

• 時間におけるトレンド: 線グラフは、時間の経過に伴う始値と終値のトレンドを示し、特に最近の数年間で著しい変動と成長が見られます。

• 価格ピーク: 目立つピークが見られ、価格の急増とボラティリティの期間を反映しています。

結論と洞察

• ボラティリティ: ビットコインは高い日々のボラティリティを示しており、始値と終値の間に substantialな違いがあります。

• 成長トレンド: 年々の両方の始値と終値には一般的な上昇トレンドが見られ、急速な価格上昇を示す重要なピークが見られます。

• 投資の考慮事項: ボラティリティと成長は、ビットコイン投資におけるリスクと報酬の可能性を示唆しています。

日付によるビットコインの取引量と終値のクラスター分析

この視覚化は、時系列にわたる集約された終値と取引量のクラスター分析を示しています。X軸は日付を表し、Y軸は合計取引量を示しています。データポイントは主に低いボリューム範囲にクラスタリングされており、ほとんどの取引活動が低ボリュームで行われ、一部の外れ値は著しく高いボリュームを示しています。 

特に座標(46339.76, 350967941479.0)と(15880.78, 102905151606.0)におけるノイズポイントの存在は、一般的なトレンドから逸脱した異常に高い取引量の日があることを示唆しています。これらの外れ値は、市場の重要なイベントや異常を示す可能性があり、さらなる調査が必要です。全体として、クラスターのパターンは典型的な取引行動を強調し、同時に市場のダイナミクスに影響を与えた可能性のある重要な日付を指摘しています。

2014年から2024年までの終値に関する年次トレンド

年間の終値の分析は、特に2020年以降に著しい上昇トレンドを示しています。この視覚化は、初期の年では変動があったものの、全体的な軌道は肯定的であり、終値データでの値の増加を示唆しています。このトレンドは、約0.74のR二乗値によって裏付けられており、年数と終値の合計との間に強い相関関係があることを示しています。

-4,984,306.80の切片値は、モデルがタイムラインの開始時に負の終値を予測することを示しており、これは初期年の観測データポイントと一致しています。しかし、年数が進むにつれて、終値は大幅に上昇し、2024年周辺でピークに達します。この上昇は、市場の成長、投資の増加、またはこのトレンドの背後にある推進力を理解するためのさらなる調査が必要なその他の経済的影響など、さまざまな根本的な要因を示している可能性があります。

調整後の終値と取引量のクラスター分析

この視覚化は、時系列にわたる調整後の終値の合計と取引量のクラスター分析を示しています。X軸は集約された調整後の終値を表し、Y軸は合計取引量を示しています。データポイントは主に両方の軸の下端にクラスター化されており、ほとんどの取引活動は低価格帯とボリュームで行われています。

特に、調整後の終値または取引量のどちらかでの重要な急増を示す外れ値ポイントがいくつかあります。これらの外れ値は、通常の市場活動やトレーディング行動に影響を与えた可能性のあるイベントを示すかもしれません。全体的に、クラスターのパターンは通常の取引環境を強調しており、ほとんどの取引が特定の範囲内で発生する一方で、いくつかの例外的なインスタンスが異常として際立っていることを示しています。

ビットコインの取引量と始値、高値、安値などの他の価格指標との相関関係

価格指標との相関関係

• 始値の相関関係: ビットコインの取引量と始値の相関係数は約0.655です。

• 高値の相関関係: 高値との相関係数はやや高く0.661です。

• 安値の相関関係: 安値との相関係数は約0.645です。

• 終値の相関関係: 終値との相関係数は約0.655です。 

結論と洞察

• 終値との比較: 取引量と終値の相関関係は、始値との相関関係に似ており、両方とも約0.655です。これは、取引量が始値と終値の両方と一貫した関係にあることを示唆しています。

• 高値の相関関係: 最も高い相関関係は、高値に対して0.661で観測されており、取引量が他の価格指標と比較して高値に対してやや敏感であることを示しています。

ビットコインの高値と安値の取引量との相関関係

相関結果

• 高値とボリュームの相関関係: ビットコインの「高値」と「ボリューム」の相関関係は約0.661であり、中程度の正の関係を示しています。

• 安値とボリュームの相関関係: ビットコインの「安値」と「ボリューム」の相関関係は約0.645であり、これも中程度の正の関係を示唆しています。

結론と洞察

• 中程度の正の相関関係: ビットコインの「高値」と「安値」は、取引量に対して中程度の正の相関関係を示しています。これは、取引量が増加すると高値と安値の両方が増加する傾向があることを示唆しており、価格の外れ値と取引活動の間に潜在的な関係があることを示しています。

• 取引戦略への影響: トレーダーは、取引ボリュームを価格変動のインジケーターとして監視することを考えるかもしれません。なぜなら、取引活動の増加は重要な価格変動に関連している可能性があるためです。

ビットコインの取引ボリュームの分布: 異常活動の期間を特定する

統計分析

• 平均ボリューム: 平均取引量は約181.5億です。

• 標準偏差: 標準偏差は約197.6億であり、取引量に著しい変動があることを示しています。

• 外れ値: 外れ値はZスコアの閾値3を使用して特定されます。データは、平均を大幅に上回る取引量の期間を示します。

   

視覚化の洞察

• ボックスプロット概要: ボックスプロットは、右にスキューした分布を示し、上側に複数の外れ値があります。 

• 外れ値: ヒゲを超えた複数のデータポイントがあり、異常に高い取引量を示しています。

  
  

結論と洞察

• 高ボリューム期間: 外れ値の存在は、特別に高い取引量の期間を示唆しており、市場イベントや取引活動の増加に関連している可能性があります。

• 低ボリューム期間: データは明示的に低ボリューム期間を強調していませんが、平均と標準偏差は、ほとんどの取引量が平均を下回っており、非常に低いボリュームの発生が少ないことを示唆しています。